Sistem Perdagangan Otomatis

Sistem Perdagangan Otomatis (Pilot Otomatis) adalah program komputer yang membuat pesanan dan secara otomatis mengirimkannya ke pusat pasar atau pertukaran.

Program akan secara otomatis menghasilkan pesanan berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan menggunakan strategi perdagangan yang sering didasarkan pada analisis teknis tetapi juga dapat didasarkan pada input dari sumber elektronik lainnya.

Pedagang dan investor dapat mengubah aturan masuk, keluar dan pengelolaan uang yang tepat menjadi sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer untuk mengeksekusi dan memantau perdagangan.

Salah satu daya tarik terbesar dari otomatisasi strategi adalah dapat menghilangkan emosi dari perdagangan karena perdagangan secara otomatis ditempatkan setelah kriteria tertentu dipenuhi.
Sistem perdagangan otomatis, juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik, perdagangan otomatis atau perdagangan sistem, memungkinkan pedagang untuk membuat aturan khusus untuk entri perdagangan dan keluar yang, setelah diprogram, dapat secara otomatis dieksekusi melalui komputer.
Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti crossover moving average, atau dapat berupa strategi rumit yang membutuhkan pemahaman komprehensif tentang bahasa pemrograman khusus untuk platform perdagangan pengguna, atau keahlian seorang programmer yang berkualitas.

Beberapa platform perdagangan memiliki strategi membangun "wizard" yang memungkinkan pengguna untuk membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang tersedia secara umum untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat secara otomatis diperdagangkan.

Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan panjang akan dimasukkan setelah rata-rata bergerak 50 hari melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu.

Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (pasar atau batas, misalnya) dan ketika perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bilah atau buka bilah berikutnya), atau gunakan input default platform.

Namun, banyak pedagang memilih untuk memprogram indikator dan strategi khusus mereka sendiri atau bekerja sama dengan seorang programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan lebih banyak upaya daripada menggunakan wizard platform, itu memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar dan hasilnya bisa lebih bermanfaat.

Setelah aturan dibuat, komputer dapat memonitor pasar untuk menemukan peluang beli atau jual berdasarkan spesifikasi strategi perdagangan. Bergantung pada aturan spesifik, segera setelah perdagangan dimasukkan, setiap pesanan untuk stop loss pelindung, trailing stops dan target laba akan secara otomatis dihasilkan.
Di pasar yang bergerak cepat, entri pesanan instan ini dapat berarti perbedaan antara kerugian kecil dan kerugian bencana jika perdagangan bergerak melawan pedagang.

Keuntungan Sistem Perdagangan Otomatis, sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan mengendalikan emosi, pedagang biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk tetap berpegang pada rencana. Karena pesanan perdagangan dijalankan secara otomatis setelah aturan perdagangan dipenuhi, perdagangan otomatis dapat mengekang mereka yang cenderung overtrade - membeli dan menjual pada setiap peluang yang dirasakan.

Gunakan dalam Perdagangan

Pilot Otomatis dapat dirancang untuk memperdagangkan saham, opsi, produk berjangka dan valuta asing berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan yang menentukan kapan harus memasukkan pesanan, kapan harus keluar dari posisi dan berapa banyak uang untuk diinvestasikan dalam setiap produk perdagangan. Strategi perdagangan berbeda; beberapa dirancang untuk memilih atasan dan dasar pasar, yang lain untuk mengikuti tren, dan yang lain melibatkan strategi yang rumit termasuk mengacak pesanan untuk membuatnya kurang terlihat di pasar.

Kemampuan untuk Backtest. Backtesting menerapkan aturan perdagangan untuk data pasar historis untuk menentukan kelayakan ide. Ketika merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua aturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi (komputer tidak dapat menebak - harus diberi tahu persis apa yang harus dilakukan).

Pedagang dapat mengambil serangkaian aturan yang tepat ini dan mengujinya pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung.

Backtesting yang hati-hati memungkinkan para pedagang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide perdagangan, dan untuk menentukan harapan sistem - jumlah rata-rata yang diharapkan oleh seorang pedagang untuk menang (atau kalah) per unit risiko.

Pengujian ulang sistem perdagangan melibatkan pemrogram yang menjalankan program menggunakan data pasar historis untuk menentukan apakah algoritma yang mendasari sistem dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Pengembang dapat membuat perangkat lunak uji ulang untuk memungkinkan perancang sistem perdagangan mengembangkan dan menguji sistem perdagangan mereka menggunakan data pasar historis untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dengan data historis.

Walaupun pengujian ulang sistem perdagangan otomatis tidak dapat secara akurat menentukan hasil di masa depan, sistem perdagangan otomatis dapat diuji ulang menggunakan harga historis untuk melihat bagaimana sistem secara teoritis akan dilakukan jika telah aktif dalam lingkungan pasar masa lalu.

Pengujian ke depan suatu algoritma juga dapat dicapai dengan menggunakan perdagangan simulasi dengan data pasar real-time untuk membantu mengkonfirmasi efektivitas strategi perdagangan di pasar saat ini dan dapat digunakan untuk mengungkapkan masalah yang melekat dalam kode komputer.